Excel - Calcul Maximal Drawdown
Bonjour à tous,
Je suis étudiant en dernière année de Finance, sur un projet de gestion de risques. Je suis amené à travailler sur Excel mais je bloque parfois sur des choses qui à mon avis sont simples... Je m'en remets donc à vous, si par hasard quelqu'un ère par ici !
Voilà donc mon souci (j'ai joint un fichier en annexe pour appui). Je cherche à calculer un Maximal Drawdown au sein de plusieurs échantillons de périodes. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et 10 ans. Un Maximal Drawdown (MDD) et une perte maximale sur une période déterminée.
Le fichier s'agence comme suit, 3 colonnes :
- la première avec les dates
- la deuxième avec les valeurs de mon indice
- la troisième avec les returns périodiques (bien qu'à titre uniquement indicatif)
J'aimerais trouver une formule pour calculer les baisses maximales sur un an, deux ans... etc,
Le seul problème est que la perte maximale doit se refléter de manière chronologique. Donc si par exemple pour 2010 le maximum est en mars et le minimum en octobre, bingo c'est parfait ! Mais lorsque le minimum est avant, ça ne reflète pas une perte réelle en fonction du temps. J'ai cherché cherché et encore cherché, une formule pour que lorsque le maximum est à une date donnée, l'on ne calcule uniquement le MDD par rapport aux minima ultérieurs. Et ça pour une période sur un an, deux ans, trois, cinq et dix.
Par contre j'essaie d'éviter VBA, les utilisateurs du fichier n'en sont pas très friands.
Voilà j'espère que ma recherche est expliquée clairement, sinon je m'empresserai de corriger ça !
Merci pour l'éventuelle aide ! Sinon je continue de mon côté également !
Olivier
Super !
Merci h2so4 ! La formule marche, je vais l'adapter pour automatiser mes calculs, mais en tout cas c'est exactement ce que je cherchais !
Je conclus le topic en confirmant la solution
Bonne journée !