Après quelques recherches, je pense que Workbook.WindowActivate event (Excel) | Microsoft Learn est l'event le plus proche de celui recherché.
CEPENDANT ATTENTION : il est trigger à chaque activation de la fenetre Excel. Donc plusieurs précautions à prendre avant de fermer le workbook :
Vous devez, d'une manière ou d'une autre, vous assurer que l'utilisateur veut bien quitter le fichier.
On pourrait checker If Not Me.Saved Then Exit Sub, pour ne pas fermer si non sauvegardé manuellement, mais ce n'est pas suffisant.
L'event est aussi call quand vous créez les nouvelles fenêtres, ou que vous basculez de l'une à l'autre. Autrement dit supposons :
Vous ouvrez le classeur, la macro ouvrant vos fenêtres secondaires se lance.. et puisque vous n'avez encore rien modifié, le classeur se referme quand vous changez de focus. Pas terrible.
Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a un Event plus approprié, autrement il faut que vous trouviez une condition à tester suffisamment précise pour vous assurer que l'utilisateur veut bien quitter le classeur.
A la limite je dois dire qu'un bouton "Quitter" me semble le plus simple.