je me réponds à moi même, j'ai trouvé la réponse sur le forum :)
J'ai donc corrigé de la façon suivante :
Sub Essai()
Dim Site As String, Sht As Worksheet
Dim Idbank As String
Idbank = Sheets("TEST").Range("D1").Value
Site = "https://bdm.insee.fr/series/sdmx/data/SERIES_BDM/" & Idbank
Application.DisplayAlerts = False
Set Sht = Sheets.Add
Sht.Name = ("INSEE")
With Sheets("INSEE")
ThisWorkbook.XmlImport URL:=Site, ImportMap:=Nothing, Overwrite:=True, _
Destination:=.Range("A3")
.Range("A1").Value = "Mise à jour du :"
.Range("A1").HorizontalAlignment = xlRight
.Range("B1").Value = Format(Now(), "dd/mm/yyyy")
.Range("C1").Value = Format(Now(), "hh:nn")
End With
Application.DisplayAlerts = True
Set Sht = Nothing
End Sub