Si c'est totalement possible, je voulais juste m'assurer que c'était bien souhaité, sauvegarder à chaque modification peut être lourd suivant les fichiers, pour sauvegarder automatiquement il suffit de rajouter à la fin du code faisant l'extraction:
ThisWorkbook.Save
ThisWorkbook faisant référence au classeur où se trouve la macro, et Save étant la méthode du classeur permettant de le sauvegarder.