Bootstrapping + Discounted cash flow sur des obligation zéro coupon
Invité
Bonjour à tous,
Pouvez-vous m'aider sur svp ?
Je suis débutante sur Excel VBA et je dois réaliser un projet de construction d'une courbe de taux zéro-coupon par la méthode du bootstrapping et mise en place d'un modèle "Discounted cash flow" .
Je dois me baser sur ce type de données sur des obligations zéro coupon :
| Étiquettes de lignes | Maturity | Somme de Tx_ZCpn | Somme de Yield |
| 01/01/19 | 1 | ||
| 01/01/19 | 2 | -0,16 | |
| 01/01/19 | 3 | -0,04 | |
| 01/01/19 | 4 | 0,08 | |
| 01/01/19 | 5 | 0,20 | |
| 01/01/19 | 6 | 0,34 | |
| 01/01/19 | 7 | 0,47 | |
| 01/01/19 | 8 | 0,59 | |
| 01/01/19 | 9 | 0,71 | |
| 01/01/19 | 10 | 0,78 | |
| 01/01/19 | 11 | 0,86 | |
| 01/01/19 | 12 | 0,94 | |
| 01/01/19 | 13 | 1,02 |
Merci par avance.
Cordialement