J'ai un problème important à résoudre et je suis complètement bloqué... J’essaie de calculer la valeur mensuelle et le rendement d’un capital depuis 2000, en fonction de deux indicateurs. Ces deux indicateurs boursiers me donnent à la fin du mois une valeur égale à 0 ou 1 : Mon investissement est actif lorsque l'indicateur vert est égal à 1 (environnement sain) ; Mon investissement est inactif lorsque l'indicateur rouge est égal à 1 (environnement risqué). Mon comportement d’investisseur est simple : le capital est investi à partir d’une zone verte, maintenu et évolue comme l’indice S&P 500 jusqu’à une zone rouge. Par la suite, le capital est inactif jusqu’à une nouvelle zone verte. Quelle est donc le rendement de mon investissement entre 2000 et 2017 ? J'espère qu'il existe une solution... Merci infiniment aux personnes qui pourront m'aider à résoudre ce cas. JS...

Simulation Boursière en fonction de 2 indicateurs

Le 01/04/2017 à 10:54

Bonjour à tous,

J'ai un problème important à résoudre et je suis complètement bloqué...

J’essaie de calculer la valeur mensuelle et le rendement d’un capital depuis 2000, en fonction de deux indicateurs.

Ces deux indicateurs boursiers me donnent à la fin du mois une valeur égale à 0 ou 1 :

Mon investissement est actif lorsque l'indicateur vert est égal à 1 (environnement sain) ;
Mon investissement est inactif lorsque l'indicateur rouge est égal à 1 (environnement risqué).

Mon comportement d’investisseur est simple : le capital est investi à partir d’une zone verte, maintenu et évolue comme l’indice S&P 500 jusqu’à une zone rouge. Par la suite, le capital est inactif jusqu’à une nouvelle zone verte.

Quelle est donc le rendement de mon investissement entre 2000 et 2017 ?

J'espère qu'il existe une solution...

Merci infiniment aux personnes qui pourront m'aider à résoudre ce cas.

JS

17simulation-portefeuille-simple.xlsx (53.54 Ko)

Le 01/04/2017 à 13:47

bonjour

un essai en orange

15simulation-portefeuille-simple.xlsx (53.79 Ko)

Le 02/04/2017 à 15:35

jmd a écrit :
bonjour
un essai en orange

Bonjour JMD,

Merci pour votre aide.

L'investissement doit être actif entre une zone verte et rouge.

Il doit être inactif entre une zone rouge et verte.

Je pense qu'il faudrait étendre chaque zone verte jusqu'au prochain 1 d'une zone rouge (ex: entre 2002 et 2007).

Je ne sais pas comment y parvenir...

Le 02/04/2017 à 15:45

re

parlons Excel. Et donc parlons valeur de cellules et non de couleurs (les couleurs ne contiennent aucune information)

que veux-tu "prendre en compte" ? entre quelles et quelles valeurs ?

valeur de fin ou valeur de début de mois ?

comment faire une phrase si valeurfindemois inférieure à X, alors...

Le 02/04/2017 à 16:05

OK. Dsl si je ne suis pas assez clair...

Je pense qu'il faudrait créer un indicateur intermédiaire à partir des deux autres.

J5 est égal à 1. Pour qu'excel comprenne que je ne doit pas être investi, Il faut que K5, L5, M5, etc. soient des cellules égales à 1 jusqu'en Z5 car AA6 devient égal à 1 en juillet 2002 (signifiant que mon investissement doit être actif contrairement à précédemment).

Je ne sais pas comment étaler des "1" en ligne 5 jusqu'à ce qu'un "1" intervienne en ligne 6.

PS: valeur de fin de mois

Le 02/04/2017 à 16:17

re

je ne comprends pas

le principe, donné dans mon fichier plus haut, est le suivant :

SI (tavaleurestconvenable ; cellule% ; "" )

ou bien SI (tavaleurestconvenable ; cellule% ; 0 )

ceci reporte le % à condition que valeursoitconvenable

à mettre en pied de colonne mensuelle.

note qu'il n'y a qu'1 indicateur et non 2, comme dit dans le titre.

Le 02/04/2017 à 16:32