Calculer les temps d'exposition
Chers tous,
cette demande va parraitre pour certain un jeu d'enfants mais pour moi c'est un cauchemar.
En pièce jointe vous trouverez un fichier que je recois tous les jours. C'est les transactions exécutées sur les marchés. Mon souhait est double :
Tout d'abord de calculer le temps qu'a mis chaque position à se fermer. Soit dans la colonne A nous avons la date et l'heure dans la colonne C le sous jacent, le colonne E le sens de la transaction et la colonne H la quantité..
Par exemple la ligne 2 (achat de 15 000 USD/CHF fut cloturé par la ligne 14 (et non les deux lignes du dessus) après une exposition de 55:09.
Ensuite, je voudrais savoir qu elle ont été les transactions ouvertes en même temps et pendant combien de temps. Cela peut être par une représentation visuelle.
Je reste disponible pour apporter des informations complémentaires.
Cordialement.
bonsoir,
Je voudrai pas t'enlever toutes tes illusions mais ça me parait peu probable que tu trouves ça en VBA... ça s'apparente aux rapprochements bancaires avec des rapprochements "un pour plusieurs," et ça... c'est pas du tout cuit !
A+
Bonsoir,
Peux-tu préciser comment il est possible de faire le lien entre la ligne 2 et 14 ? Je ne vois pas de référence entre les lignes. Imaginons que plusieurs lignes d'achats de 15000 USD existent (ce qui doit arriver j'imagine) comment pouvons nous les relier avec les lignes de clôture afin de pouvoir calculer ce que tu demandes ?
A+
Chris
Bonjour Chris...
Premier arrivé = premier servi j'imagine... Tu peux difficilement acheter à 10h00 ce qui a été mis en vente à midi...
Nan... La difficulté c'est vraiment les rapprochements multiples !
10 ordres d'achat pour 1 de vente ou vice-versa...
A+
Bonjour!!
Je me permets de répondre à ce poste mais je ne connais pas la réponse!
Je veux dire introduire ça dans une boucle for ou un dictionnaire? Ce que je ne maîtrise pas encore! Mais c'est en bonne voie grâce au forum!
A+
Bonjour,
Désolé mais si tu ne connais pas les règles, il est difficile de t'aider.
Pour réaliser ce que tu demandes, surtout s'il y a des cas multiples (il ne semble pas y en avoir dans ton exemple et il serait intéressant de voir quels sont les libellés dans la colonne D "Ordre" dans les cas multiples) il faut impérativement que nous puissions "lier" le ou les ordres d'achat à celui/ceux de vente puisque (en tous cas dans ton exemple) c'est dans cet ordre là que cela se déroule.
Ton commentaire me semble donc inadéquat puisque tous tes exemples sont achetés (Buy) avant la vente (sell).
J'imagine d'ailleurs que dans un tel marché cela n'a pas d'importance : les 2 cas pouvant se produire puisque le but est de faire se rencontrer l'offre et la demande.
Exemples : 2 ordres d'achat de 15.000 et de 30.000 ensuite 5 ventes de 7.000 ; 3.000 ; 6.000 ; 12.000 ; 11.000 ; 6.000
Est-ce que la règle peut être : je compense le premier achat de 15.000 avec les ventes de 7.000+3.000+6.000 ... et je reporte 1.000 sur l'achat suivant ???
Je remarque dans la colonne D un libellé "close position" pour moi cela veut dire que le logiciel qui fournit cette base peut faire le lien puisqu'il "ferme" la position.
Il a donc une règle.
Merci de la préciser pour que nous puissions t'aider
De plus il serait aussi utile de savoir :
- les volumes envisagés par journée (si c'est l'unité de tes bases de données) donc combien de lignes maximum
- que faire des marchés "non terminés" (report des excédents dans un ou l'autre sens)
A+
Chris
Bonjour, un début de proposition à prendre ou à jeter.
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci à vous de vous êtes penchés sur mon problème. Je vais essayer de vous apporter le maximum d'information.
Chacune des lignes représentent un ordre sur le marché effectué par un modèle qui prends des positions multiples sur des paires de devise. IL peut prendre de positions à l'achat "buy" ou à la vente "sell short".
La position sera cloturée par un ordre inverse durant le cours de la journée.
Les points de rapprochements sont la colonne C (instrument) la colonne E (le sens) et la colonne H (servis (ou la qtité finale). Quand une position est ouverte sur une paire de devise elle est forcée cloturer.
Durant la position USD CHF (ligne 2) il y a eu trois positions cloturées (ligne 3 à 8) et trois positions toujours ouvertes (lignes 9 et 11), qui seront soldées après.
IL se peut q'une positions soit renforcée par une autre transaction durant la journée mais comme sur la paire de devise. elle sera ensuite cloturer par une transaction dans le sens opposé.
A votre disposition pour pplus d'explication et encore merci !
Bonsoir,
Toujours pas clair :
Doit on comprendre maintenant que chaque transaction achat est compensée par une et une seule opération de vente ?
Cela correspondrait à ton fichier exemple mais pas à tes premières explications.
Notes que je préférerais : cela simplifierait la solution
Cette phrase est du chinois pour moi (désolé mais je ne suis pas ni agent de change ni joueur en bourse :
"IL se peut q'une positions soit renforcée par une autre transaction durant la journée mais comme sur la paire de devise. elle sera ensuite clôturer par une transaction dans le sens opposé."
Merci de décrire plus précisément la situation.
A+
Chris