Approximation d'une serie aleatoire par gausienne
Bonjour a tous,
Je voudrais moduler une série de nombres aléatoire par une gausienne en tenant en compte de quatre parametres:
la moyenne,
l'écart type,
la skewness
la kurtosis.
Merci beaucoup
clement
Bonsoir,
Bienvenue sur le forum, mclejeune.
Une petite question pour éclairer ta demande...
Car sans ironie aucune, ça ne me parle pas, mais alors pas du tout ! Ca doit être des maths de haut niveau, je suppose...
Tu veux tenir compte de tous ces paramètres en même temps, ou les uns après les autres...
Et tu veux mettre ça sous forme de graphique, j'imagine...
Plus ta question sera précise, plus tu auras de chances d'obtenir une réponse...
Cordialement,
V_Elbie
D'abord merci d'avoir répondu....
Je vais essayer d'expliquer plus en détails: voila j'ai une série de nombre (des retours d'une action financière par exemple) (ie 4%, 3%, -2%,3%.....) que je voudrais approcher par une gausienne.. Je calcul la moyenne et l'écart type de cette série, puis je je tire au sort avec ses parametres une série de chiffre aléatoire (alea() sous excel)) respectant la moyenne et l'ecart type de ma serie initiale.
Dans mon cas, les retours ne sont pas classiques puisqu'il s'agit de retour de Hedge funds..
Donc il me faut prendre en compte la kurtosis (retour exceptionnel d'une série) et l'asymetrie de cette série, la skewness.
(Il faut en prendre compte lors de la simulation aléatoire en plus de la moyenne et l'écart type, pour avoir une parfaite approximation)
Si quellqu'un pouvait m'aider, je serais tres reconnaissant
clement
Hello
tu as des chiffres réels, tu en tires les paramètres :
la moyenne,
l'écart type,
la skewness
la kurtosis.
Tu as donc une courbe qui épouse tes chiffres réels.
et tu veux générer de nouveaux chiffres, respectant ces paramètres ?
moi, je partirais de la courbe (tu dois pourvoir obenir son équation)
et je génèrerais tout un paquet de chiffres (avec l'intégrale de la courbe)
et ensuite je tire aléatoirement des chiffres dans ce gros paquet.
pas si simple à faire
Merci
en fait j'ai ma serie de retour (une vingtaine de chiffres par exemple, don ce n'est pas assez pour généré une "bonne" gausienne") A partir de la moyenne (m) et de l'écart type on peut simuler un grand nombre de données et ainsi "reproduire" une série approximant de meilleur maniere la gausienne ( m* alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()+alea()-6)+sig)
Donc il me faudrait une formule de ce type incluant la kurtosis et la skewness, pour pouvoir approcher une serie de nombre par une gausienne dans le cas des hedges funds
merci bien
re
puis que tu peux à peine définir ta gaussienne (faute d'un très grand nombre de mesures) comment as-tu évalué la kurtosis et la skewness dont tu veux te servir ?
En fait la skewness et la kurtosis ne sont supposés pas changés
a partir d'un certain nombre de retours. Mais il est indispensable d'en tenir compte dans l'approximation car la distribution n'est pas centrée, elle presente un asymetrie et des retours exceptionnels. peut etre qu'avec l'intégrale on peut le faire, mais comment tu t'y prend sur excel?
Merci bien
étape 1 tracer la gaussienne
là on a déjà un problème, avec peu de points expériemntaux et 2 paramètres que tu estimes importants obtenus par d'autres personnes avec d'autres moyens.
étape 2 subdiviser l'axe des X (1 tous les 0,01 par exemple)
pour chaque valeur de x, lire Y et créer Y petits bouts de papiers sur lesquels tu écris x (ça fait du boulot)
mélanger tous les papiers
tirer les papiers 1 à 1.
quant à utiliser Excel
re
l'étape 2 peut se faire avec Excel bien sûr