Volatilite portfeuille
bonjour
j'ai les poids et les volatilités de chaque position de mon portfeuille (ligne 6 et 8 de output),
A partir de ca, je veux calcluer la volatilité de mon portfeuille (en b12). Est-ce que qq 'un peut m'aider la dessus.
via VBA ou formule
(NB les lignes peuvent également etre plus longue ou plus courte, le nbre d eposition n'est pas statique)
merci
=SOMMEPROD(B8:F8;B6:F6)
Auquel tu dois rajouter la covariance entre chacun des actifs composant ton portefeuille.
le problème s est que je peux avoir 30 positions, je devrais travailler avec un cal matricielle sinon je m'en sors pas.
merci
Il te faut donc calculer la matrice des variances covariances
Un petit exemple statique du CAPM-MEDAF pour t'en inspirer
En dynamique il suffira de faire une macro qui dans ta diagonale calcule les variances et dans les autres cases la covariance.. Il te suffira ensuite de faire le produit matriciel de ta matrice et de tes pondérations et de faire le produit matriciel de cette matrice résultante avec la transposée des pondérations... CF cellule B20 de la feuille optimisation
Mon fichier est trop lourd, ton adresse mail ?
sinon va chercher ici : enguerrandallet.com/travaux.html dans le dossier VBA le fichier gestion de portefeuille