VBA - Monte Carlo - Finance

Bonjour,

Je tente de créer une fonction vba qui considère le modèle de marche aléatoire comme description de l’évolution temporelle du prix (qui serait en log) d’un actif financier :

p t = p t−1 + ε t , t = 2, . . . , T,

avec p 1 = 0 et où les εt sont des variables N(0, 1) indépendantes.

´Je souhaite que ma fonction reçoive en entrée une valeur de T et qui retourne un estimé obtenu par la méthode de Monte-Carlo du nombre espéré de fois que le prix croise zéro étant donné la valeur de T. Je veux utiliser 1000 réplications MonteCarlo. Voici ce que j'ai essayer d'établir comme code pour l'instant, mais lorsque je fais ma sub procédure, ça ne fonctionne pas.

Merci d'avance!

Function Question3(tTime As Integer)

Dim tTime As Integer
tTime = T
Dim priceStock(1 To T) As Double
priceStock = pS
Dim ePs As Variant
Dim Index As Integer
Dim Succes As Integer

pS(1) = 0
ePs = Application.NormSInv(Rnd)
pS(T) = pS(T - 1) + ePs(t)

For Index = 1 To 10000
    For T = 2 To T
    Randomize

    If pS(1) < 0 Then Succes = Succes + 1
    If pS(T - 1) > 0 Then Succes = Succes + 1

        Else
            pS(T) = 0

        End If

        Next T
    Next Index

End Function

Bonjour izzy90 et

Une petite présentation ICI serait la bienvenue

Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire :
- La charte du forum
- Quelques fonctionnalités du forum à connaître

Regardez aussi les petites icônes mises à votre disposition dans la barre de menu qui :
- vous permettent de poster un code (</>)
- ou de clôturer un fil lorsque vous avez terminé (V)

Concernant votre demande, de nombreux sujet parlent de ce calcul, merci d'effectuer une recherche SVP

Merci pour votre participation

Cordialement