Calcul d'une covariance (avant de calculer une corrélation)
T
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet en Finance, je dois calculer la corrélation entre les rendements des eux actifs. Jusqu'à la variance tout fonctionne mais ensuite je ne parviens pas à calculer ma covariance (je bute la dessus).
Voici mon code (je vous joins le fichier)
Merci de votre aide.
bonjour,
quand tu multiplies quelque chose par zéro, ça fait toujours zéro
covarXt = 0 '<- vérifier ceci
WideXt = Xt.Rows.Count
For i2 = 1 To WideXt
covarXt = covarXt * (Xt.Cells(i, 1) - meanXt) ' ou ceci
Next i2
covarYt = 0 'même chose ici
WideYt = Yt.Rows.Count
For i3 = 1 To WideYt
covarYt = covarYt * (Yt.Cells(i, 1) - meanYt) 'même chose ici
Next i3