Bonjour David, bonjour le forum,
Si tu boucles sur tous les onglets du classeur :
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
ce n'est pas étonnant que tu te retrouves avec un fichier par onglet non ?!...
Supprime la boucle et agit uniquement sur l'onglet concerné :
Sub CopieFeuilles()
Worksheets("Feuil1").Copy 'à adapter à ton cas
ActiveWorkbook.SaveAs "C:\Users" & Worksheets("Feuil1").Name
ActiveWorkbook.Close
End Sub