Accelerer les calculs
d
Bonjour,
Ces trois macros tournent bien mais retardent au maximum l’exécution de tout le programme. J’ai joins à ce message le fichier avec lequel vous pourrez faire des test pour le calcul des « Alpha ». alpha n’est rien d’autre qu’un nombre tel que la différence entre le prix (Cvalorisis & prix spot ) soit très proche c'est-à-dire avec une différence de 10e-2 en gros dans les différentes macros je fais un test sur chacun des alphas appartenant à ]-1;1[ avec un pas de 10E-6.
si quelqu’un a une meilleur façon de calculer ces alphas merci
De m’aider.
code:
Sub calcul_des_spread_ANNUELS() 'calcul des spread pour les obligations à coupons annuels
'lorsque le prix à l'émission est supérieure au prix spot trouvé
'cette macro intervient en colonne V sur la feuille "Synthèse"
Dim i As Long, j As Long
Dim g As Double, T As Double, p As Double, alpha As Double, nb_mois As Double
Dim nb_annee As Double, nb_trim As Double, nb_jr As Double
Dim nb_semestre As Double
Dim somme As Single
Dim taux_spot_1 As Double, diff As Double, taux_spot_2 As Double
' prix sur les obligations a coupon annuel
For i = 0 To worksheets("Synthèse").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 6
'//ci-dessous je mets une condition sur la ligne pour que ma boucle sur i s'execute lorsqu'on
'rencontre l'un des caracteres An,..,In Fine.
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 9).Text Like "*Annuelle*" Then
'la condition ci-dessous indique qu'on calcul le spread s'il reste au moins
'un trimestre avant l'échéance
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 14).Value >= 0.25 Then
'//il s'agit d'un nombre d'année calculé a partir par exemple d'une date fixe
'donc c'est en general un nombre decimal
nb_annee = worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 14).Value
'bien evidemment le nombre de mois restant avant la prochaine année en enlevant les années pleine c'est
'la partie decimale du nombre d'années multiplié par 12
nb_mois = (nb_annee - Int(nb_annee)) * 12 'nombre de mois avant la prochaine année
If (nb_annee - Int(nb_annee)) > 0 Then
nb_annee = Int(nb_annee) + 1
Else
nb_annee = nb_annee
End If
somme = 0
'g represente le nombre de jours (partie decimale du nombre de mois)
g = (nb_mois - Int(nb_mois)) * 30
'// ci-dessous je veux faire une boucle sur alpha pour comparer la somme de ma boucle sur j
'a un nombre positif .et comme alpha est tres petit raison pour laquelle je prend un pas de 0.0001
For alpha = 0 To 1 Step 0.000001
'// ici j'initialise la somme a zero pour chaque nouveau alpha
somme = 0
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value > _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
alpha = -alpha
Else
alpha = alpha
End If
For j = 0 To nb_annee - 1
'// ce if c'est pour prendre des données dans une feuille noté Forwards
If Int(nb_mois) = 0 Then
If j = 0 Then
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(7, 7).Value
Else
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(10 + 12 * j, 7).Value
End If
taux_spot_2 = worksheets("Forwards").Cells(11 + 12 * j, 7).Value
Else
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(Int(nb_mois) + 10 + 12 * j, 7).Value
taux_spot_2 = worksheets("Forwards").Cells(Int(nb_mois) + 11 + 12 * j, 7).Value
End If
p = nb_mois / 12 + j
'// alpha ne peu toujours pas etre positif cela depend de la somme trouvée et du nombre fixe en colonne J
'si je veux que les deux nombres se rapprochent il va falloir prendre alpha positif si ma somme est > au nombre
'avec lequel je fait ma comparaison situé en colonne J sinon je prend alpha negatif
T = alpha + (g * taux_spot_2 + (30 - g) * taux_spot_1) / 3000
'// je calcule une partie de ma somme a l'aide d'une formule ,T et P se calculent aussi par des formules
somme = somme + worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 13).Value / (1 + T) ^ p
If j = nb_annee - 1 Then
Exit For
End If
Next
p = nb_mois / 12 + nb_annee - 1
T = alpha + (g * taux_spot_2 + (30 - g) * taux_spot_1) / 3000
'// resultat final de ma somme
somme = somme + 100 / ((1 + T) ^ p)
'// une fois ma somme calculé je fais le test pour chaque alpha ,j'ajoute alpha
'dans T ainsi pour un certain alpha je vais trouver que ma somme est tres proche
'du nombre qui est :Worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value j'ai donc mi une condition d'arret
'lorsque la differrence entre les deux nombres est <=0.01 ,c'est pourquoi je fait
'le "diff" ci -dessous:
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value > _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
diff = worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value - somme
Else
diff = somme - worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value
End If
'une fois la condition est verifier mettre la valeur de cet alpha qui
'me verifie au mieux la condition "diff"en colonne V et sortir de la boucle puis
'aller a l'indice i suivant .
If diff <= 0.01 Then
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "V").Value = alpha
Exit For
End If
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value > _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
alpha = -alpha
End If
Next
End If
End If
Next
End Subcode 2:
Sub calcul_des_spread_TRIM() 'calcul des spread d'obligations a coupons trimestriels
'lorsque le prix à l'emission est inferieur au prix spot trouvé
'cette macro intervient en colonne V sur la feuille "Synthèse"
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim g As Double
Dim T As Double
Dim p As Double, alpha As Double
Dim nb_mois As Double
Dim nb_annee As Double
Dim nb_trim As Double
Dim nb_jr As Double
Dim nb_semestre As Double
Dim somme As Single
Dim taux_spot_1 As Double, diff As Double
Dim taux_spot_2 As Double
For i = 0 To worksheets("Synthèse").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 6
'//Prix spot sur les obligations a coupons trimestriels
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 9).Text Like "*Trimestrielle*" Then
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 14).Value >= 0.25 Then
nb_trim = worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 14).Value * 4
'nombre de mois avant le prochain trimestre
nb_mois = (nb_trim - Int(nb_trim)) * 3
'nombre de jour dans ces mois
nb_jr = (nb_mois - Int(nb_mois)) * 30
'utilisition du taux spot par la methode ci-dessous
If nb_trim - Int(nb_trim) > 0 Then
nb_trim = Int(nb_trim) + 1
Else
nb_trim = nb_trim 'nb_trim represente le nombre de trimestres jusqu'a l'échéance
End If
somme = 0
For alpha = 0 To 1 Step 0.000001
'// ici j'initialise la somme a zero pour chaque nouveau alpha
somme = 0
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value < _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
alpha = alpha
Else
alpha = -alpha
End If
For j = 0 To nb_trim - 1
If Int(nb_mois) = 0 Then
If j = 0 Then
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(7, 7).Value
Else
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(10 + 3 * j, 7).Value
End If
taux_spot_2 = worksheets("Forwards").Cells(11 + 3 * j, 7).Value
Else
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(Int(nb_mois) + 10 + 3 * j, 7).Value
taux_spot_2 = worksheets("Forwards").Cells(Int(nb_mois) + 11 + 3 * j, 7).Value
End If
p = nb_mois / 12 + j / 4
T = alpha + (nb_jr * taux_spot_2 + (30 - nb_jr) * taux_spot_1) / 3000
somme = somme + worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 13).Value / (4 * (1 + T) ^ p)
If j = nb_trim - 1 Then
Exit For
End If
Next
p = nb_mois / 12 + (nb_trim - 1) / 4
T = alpha + (nb_jr * taux_spot_2 + (30 - nb_jr) * taux_spot_1) / 3000
somme = somme + 100 / ((1 + T) ^ p)
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value < _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
diff = somme - worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value
Else
diff = worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value - somme
End If
'une fois la condition est verifier mettre la valeur de cet alpha qui
'me verifie au mieux la condition "diff"en colonne V et sortir de la boucle puis
'aller a l'indice i suivant .
If diff <= 0.01 Then
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "V").Value = alpha
Exit For
End If
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value > _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
alpha = -alpha
End If
Next
End If
End If
Next
End Subcode 3:
Sub calcul_des_spreads_SEM() 'calcul des spread pour les obligations à coupons semestriels
'lorsque le prix à l'emission est inférieur au prix spot trouvé
'cette macro intervient en colonne V sur la feuille "Synthèse"
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim g As Double
Dim T As Double
Dim p As Double, alpha As Double
Dim nb_mois As Double
Dim nb_annee As Double
Dim nb_trim As Double
Dim nb_jr As Double
Dim nb_semestre As Double
Dim somme As Single
Dim taux_spot_1 As Double, diff As Double
Dim taux_spot_2 As Double
For i = 0 To worksheets("Synthèse").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 6
'//prix spot sur les obligations a coupon semestriels
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 9).Text Like "*Semestrielle*" Then
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 14).Value >= 0.25 Then
nb_semestre = worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 14).Value * 2
' nombre de mois ....................................
nb_mois = (nb_semestre - Int(nb_semestre)) * 6
nb_jr = (nb_mois - Int(nb_mois)) * 30
'taux spot utilisé st ci- dessous
If nb_semestre - Int(nb_semestre) > 0 Then
nb_semestre = Int(nb_semestre) + 1
Else
nb_semestre = Int(nb_semestre) ' nb_semestre represente le nombre de trimestres jusqu'a l'échéance
End If
somme = 0
For alpha = 0 To 1 Step 0.000001
'// ici j'initialise la somme a zero pour chaque nouveau alpha
somme = 0
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value < _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
alpha = alpha
Else
alpha = -alpha
End If
For j = 0 To nb_semestre - 1
If Int(nb_mois) = 0 Then
If j = 0 Then
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(7, 7).Value
Else
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(10 + 6 * j, 7).Value
End If
taux_spot_2 = worksheets("Forwards").Cells(11 + 6 * j, 7).Value
Else
taux_spot_1 = worksheets("Forwards").Cells(Int(nb_mois) + 10 + 6 * j, 7).Value
taux_spot_2 = worksheets("Forwards").Cells(Int(nb_mois) + 11 + 6 * j, 7).Value
End If
p = nb_mois / 12 + j / 2
T = alpha + (nb_jr * taux_spot_2 + (30 - nb_jr) * taux_spot_1) / 3000
somme = somme + worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, 13).Value / (2 * (1 + T) ^ p)
If j = nb_semestre - 1 Then
Exit For
End If
Next
p = nb_mois / 12 + (nb_semestre - 1) / 2
T = alpha + (nb_jr * taux_spot_2 + (30 - nb_jr) * taux_spot_1) / 3000
somme = somme + 100 / ((1 + T) ^ p)
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value < _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
diff = somme - worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value
Else
diff = worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value - somme
End If
If diff <= 0.01 Then
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "V").Value = alpha
Exit For
End If
If worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "J").Value > _
worksheets("Synthèse").Cells(i + 6, "K").Value Then
alpha = -alpha
End If
Next
End If
End If
Next
End Submerci bien de m'aider
d
Bonjour,
Pas vu le fichier joint !
As-tu testé en plaçant Application.ScreenUpdating = False au début de la macro même si je doute de son efficacité dans ta macro car il y a surtout des calculs et pas de manipulations de cellules/feuilles/classeurs.
A+