Backtest Correlation Dividendes
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien
Je suis débutant en VBA et en modélisation, c'est pourquoi je sollicite votre aide aujourd'hui.
J'ai une base de données avec des dividendes annuels d'actions et les prix des actions mensuelles. J'ai donc réalisé un graphique vba (fiche "Base 100 Dividendes") comparant l'évolution du cours d'une action (courbe orange) à l'évolution de ses dividendes (courbe bleue). L'histogramme illustre la progression du dividende.
Problème: j'essaie de créer un modèle avec un backtest. Ce modèle tenterait de trouver une corrélation entre l'évolution de l'histogramme et l'évolution du cours des actions. Ce modèle peut être testé sur toute la période ou seulement 1, 2 ou 3 ans. (Je n'ai pas beaucoup de connaissances en maths et statistiques). Ce back test permettrait, selon la correlation, de dire si l'on garde ou non l'action.
Exemple: sur le stock 7532 JP Equity, nous pouvons voir que le cours de l'action est positivement corrélé à l'évolution de l'histogramme.
Je suis ouvert à toute solution ou idées,
Merci beaucoup! bonne journée,
Bonjour
Question pas simple mais il existe des formules de stat dans excel.
Auparavant il faut que tes bases date contiennent les mêmes échéances, notamment pour la fin de l'année ou j'ai forcé le 31/12 pour chaque année.
Je reprends donc les données du 31/12.... des perf dividendes et stocks pour remplir ma liste. Ne faudrait il pas créer un tableau avec la moyenne des performances stocks sur l'année......
Dans mon onglet j'ai mis les noms de valeurs dans une liste, je choisis et les données se remplissent
en utilisant la fonction coeff corr j'obtiens un chiffre kamis très élevé alors qu'une bonne corrélation tend vers 1
A tester
Cordialement
FINDRH
Version avec état comparatif complet