Bonjour,
la variable est bien = à SX5E EFP 3000x 24oct18
mais le chemin est absent
à tester
Sub test()
Set wk = ThisWorkbook 'l_CurrWorkbook
chemin = "c:\" 'à adapter
fichier = wk.Worksheets("COMPOSITION").Range("iIndex").Value & " EFP " & wk.Worksheets("COMPOSITION").Range("iFuturesQty").Value & "x " & Format(Date, "ddmmmyy")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & fichier, FileFormat:=xlCSV
End Sub