Finalement j'ai trouvé la solution sur un autre forum donc je vous la transmet.
Dans mon exemple j'ai une feuille où je stocke mes données (donnees_2015) et une feuille où je les exploite (Classeur1)
Dans donnees_2015,A1=1 et dans Classeur1,E1=2015 (année de que je recherche)
Pour avoir dans Classeur1, la valeur d'une cellule il faut taper cette formule:
=INDIRECT(" 'I:\dossier\[donnees_"&E1&".xlsx]Feuil1'!A1")
Ici le résultat est égal à 1.
Attention: Ici l'extension est un .xlsx mais cela peut aussi être un .xls donc il faut faire bien attention de choisir la bonne extension sous peine d'avoir une erreur de référence.